Time Series Analysis and Stochastic Process

Time Series Analysis and Stochastic Process

ในทางการเงิน ค่าต่าง ๆ ที่เราสนใจมักจะอยู่ในรูปของอนุกรมเวลา ซึ่งหมายถึงค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้น ราคาสินทรัพย์ หรืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินตราก็เช่นกัน

ในทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือสำคัญในการศึกษาพฤติกรรมของค่าที่ขึ้นต่อเวลาคือแคลคูลัส

ส่วนความน่าจะเป็นก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาความไม่แน่นอน

กล่าวโดยสรุป Time Series Analysis and Stochastic Process คือการผนวกวิชาแคลคูลัสและความน่าจะเป็นเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างแบบจำลอง และเข้าใจพฤติกรรมของอนุกรมเวลานั่นเอง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

คอร์ส Time Series Analysis and Stochastic Process เหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจแนวคิดรากฐานทางคณิตศาสตร์การเงิน เข้าใจสมมติฐานเบื้องหลังแบบจำลองต่าง ๆ เช่น Black–Scholes model ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษา Machine Learning สำหรับการเงินต่อไป

ความเข้มข้นของคอร์สนี้

คอร์ส Time Series Analysis and Stochastic Process ที่จะเราเปิดนี้เป็นการรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน นั่นคือการพยายามอธิบายแนวคิดของสมมติฐานเบื้องหลังแบบจำลองต่าง ๆ

โดยปกติแล้ววิชา Time Series Analysis และ Stochastic Process นั้นเป็นวิชาที่เรียนในระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ เนื่องจากต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อวิชานี้ถูกสอนสำหรับผู้สนใจในสาขาอื่นที่ต้องการนำความรู้นี้ไปใช้ เราจึงลดความซับซ้อนของคณิตศาสตร์ลงให้มากที่สุด เพื่อที่ให้ง่ายต่อผู้ที่รู้คณิตศาสตร์เพียงพื้นฐานเท่านั้น

ความรู้คณิตศาสตร์ที่พื้นฐานที่ต้องใช้ 

– คณิตศาสตร์พื้นฐาน: functions, exponential function, vector and matrix algebra

– แคลคูลัส: limit, derivative, integral, sequence, series

– ความน่าจะเป็น: conditional probability, random variables, expectation, multivariable random variables

– สถิติ: estimation, MLE estimator, confident interval, hypothesis testing

Agenda

Instructor

อาจารย์ พรรษ วติวุฒิพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล